Предисловие ..................................................... 3
Список условных обозначений и сокращений ........................ 7
Введение ....................................................... 10
1 МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
1.1 Модели в виде систем одновременных уравнений ........... 14
1.2 Модели векторной авторегрессии ......................... 28
1.3 Многомерные регрессионные модели ....................... 38
2 МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
2.1 Многомерные модели с параметрической структурной
неоднородностью ........................................ 46
2.2 Многомерные модели с функциональной структурной
неоднородностью ........................................ 56
2.3 Методика верификации тестовых данных и тестирования
алгоритмов ............................................. 58
3 ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
3.1 Общая характеристика задачи дискриминантного анализа ... 71
3.2 Задача дискриминантного анализа регрессионных моделей .. 78
3.3 Решающие правила и критерии эффективности
дискриминантного анализа регрессионных моделей ......... 81
3.4 Асимптотический анализ вероятности ошибки
подстановочного решающего правила ..................... 100
3.5 Оптимальное планирование экспериментов в задаче
дискриминантного анализа регрессионных моделей ........ 105
3.6 Асимптотический анализ оценки вероятности ошибки ...... 111
3.7 Допустимый объем выборки в задаче дискриминантного
анализа регрессионных моделей ......................... 117
3.8 Результаты компьютерных экспериментов ................. 118
4 АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ ПО
НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ
4.1 Состоятельность подстановочного решающего правила с
самообучением ......................................... 127
4.2 Асимптотический анализ вероятности ошибки решающего
правила с самообучением ............................... 142
4.3 Анализ устойчивости решающих правил к отсутствию
классификации выборки ................................. 148
4.4 Методы построения решающих правил с самообучением ..... 149
4.5 Результаты компьютерных экспериментов ................. 161
5 АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ
СТРУКТУРОЙ
5.1 Дискриминантный анализ векторных авторегрессионных
моделей ............................................... 166
5.2 Методы дискриминантного анализа модели многомерной
динамической регрессии с неоднородной структурой ...... 185
5.3 Оценки максимального правдоподобия параметров модели
динамической регрессии ................................ 190
5.4 Алгоритмы вычисления оценок параметров модели
многомерной динамической регрессии .................... 196
6 АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ
6.1 Методы оценивания распределений, порождаемых
стохастическими зависимостями ......................... 206
6.2 Решающие правила и критерии оптимальности ............. 224
6.3 Асимптотический анализ риска подстановочных решающих
правил ................................................ 228
6.4 Сравнительный анализ точности подстановочных
решающих правил ....................................... 240
6.5 Алгоритмы прогнозирования для моделей с
функционально неоднородной структурой ................. 246
6.6 Результаты компьютерных экспериментов ................. 249
7 МЕТОДЫ АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СО
СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
7.1 Общая характеристика проблемы анализа структурных
изменений в эконометрических моделях .................. 254
7.2 Методы анализа структурных изменений в одномерных
эконометрических моделях .............................. 264
7.3 Традиционные подходы к анализу структурных изменений
в многомерных эконометрических моделях ................ 272
7.4 Анализ структурных изменений на основе методов
статистической классификации .......................... 274
7.5 Алгоритмы оценивания моментов структурных изменений ... 285
7.6 Результаты компьютерных экспериментов ................. 291
8 ЭКОНОМ ЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ
8.1 Моделирование национальной экономики .................. 304
8.2 Моделирование и анализ денежно-кредитной политики ..... 309
8.3 Эконометрический анализ банковских рисков с учетом
неоднородности моделей данных ......................... 320
8.4 Исследование тестов интегрированности и
коинтегрированности в условиях структурных изменений .. 328
Библиографические ссылки ...................................... 338
|
